Financial Modelling mit Mathematica - Amsterdam 12 und 13 Oktober

[Dick Verkerk <verkerk@XXXXXXX.nl>]

Sehr geehrte Mathematica-Nutzer,

gern moechte ich Sie auf den Kurs Financial Modelling mit Mathematica
hinweisen. Der Kurs (in englisch) findet in Amsterdam am
12 und 13 Oktober statt.

Mehr Information ueber denn Kurs finden Sie am Anschluss an meinen Namen.

Mit freundlichem Gruss,
Dick Verkerk
Direktor CANdiensten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


Financial Modelling mit Mathematica - Amsterdam 12 und 13 Oktober


Zielsetzung:

Mathematica ist ein ideales Tool, um finanzwirtschaftliche Fragestellungen
zu modellieren. In einem zweitagigen Training werden Beispiele aus dem
Finanzbereich mit Mathematica erarbeitet. Die Teilnehmer erhalten einen
Einstieg in die jeweiligen Finanzthemen und die dabei verwendeten
Mathematica-Konstrukte.

Themen:

 o  Modellieren, Programmieren und Visualisieren mit Mathematica
 o  Bewertung von Zins- und Aktienderivaten
 o  Numerische Bewertungsmethoden
 o  Quantifizierung von Marktrisiken:
     -  Berechnung und Analyse von Value-at-Risk-Kennzahlen
     -  Monte-Carlo-Simulation
     -  Stress-Szenarien
 o Quantifizierung von Kreditrisiken

Agenda:

1. Tag       Beispiele zur Bewertung derivativer Instrumente

 9.00-10.30  Modellierung mit Mathematica
              -  Wiederholung der wichtigsten Mathematica-Konstrukte
10.30-12.00  Bewertung von einfachen Zinsinstrumenten
              - Tageszahlweisen und Datumsrechnung mit Mathematica
              - Cashflow-Generierung
              - Bewertung von Bonds und Swaps
              - Anwendungsbeispiel: Bestimmung von Swapraten
12.00-13.00  Optionsbewertung mit dem Black-Scholes-Modell
              - Implementierung der analytischen Losung
              - Berechnung und Visualsierung von Delta, Gamma, Vega
                und Theta
              - Anwendungsbeispiel: Hedging mit dem Black-Scholes-Modell
                bei diskreter Portfolioanpassung
14.00-15.00  Anwendung von Optionsbewertungsverfahren
              - Implementierung des analytischen Hull-White-Modells fur Zinsoptionen
              - Bewertung von Swaptions und Cap/Floors mit dem Hull-White-Modell
              - Anwendungsbeispiel: Kalibrierung des Hull-White-Modells 
                anhand von Marktdaten fur Caps
15.00-17.00  Numerische Optionsbewertungsverfahren
              - Implementierung und Analyse des 
                Cox/Ross/Rubinstein-Baumbewertungsverfahren
              - Ableitung, Implementierung und Analyse eines expliziten 
                Differenzenverfahren

2. Tag       Anwendungen zum Risikomanagement

 9.00-10.30  Arbeiten mit heterogenen Portfolien, Kurvengruppen und
             verschiedenen Bewertungsmodellen
10.30-12.00  Schatzen von Parametern fur das Risikomodell
              - Verwendung der statistischen Funktionen von Mathematica
              - Schatzen von Volatilitaten, Korrelationen und Kovarianzen
13.00-15.00  Implementierung und Analyse von Value-at-Risk Modellen
              - Historische Simulation
              - Parametrisches Modell
              - Monte-Carlo Simulation
15.00-17.00  Kreditportfoliorisiko
              - Implementierung und Analyse des CreditMetrics-Modells


Voraussetzungen:
Erste Erfahrungen in der mathematischen Modellierung von Finanzthemen.

Teilnahmegebuhr:
Die Gebuhr fur das zweitagige Seminar Financial Modelling mit Mathematica
betragt NLG 1.990,- pro Person zzgl. gesetzlicher MwSt.

Anmeldung:
Per Email, Fax oder Post.

CANdiensten
Nieuwpoortkade 25
1055 RX  Amsterdam
Die Niederlande
T +31 (0)20 5608400
F +31 (0)20 5608448
E cursus@XXXXXXX.nl


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Anmeldeformular Financial Modelling

[ ]  Hiermit melde ich mich fuer den Kurs Financial Modelling mit
     Mathematica in Amsterdam am 12 und 13 Oktober an.

[ ]  Leider bin ich verhindert, halten informieren Sie mich aber bitte 
     ueber Ihre Mathematica Kurse.


Name           :                               M / F
Abteilung      :
Firma          :
Strasse Hausnr :
PLZ Ort        :
Telefon        :
Fax            :
Email          :

  _________________________

  CANdiensten                      Dick Verkerk

  Nieuwpoortkade 23-25             T +31 20 5608410
  NL-1055 RX Amsterdam             F +31 20 5608448

  info@XXXXXXX.nl              verkerk@XXXXXXX.nl
  http://www.candiensten.nl

  _________________________

  Your Partner in Mathematics and Statistics!