Kurs "Numerische Methoden zur Bewertung von Finanzinstrumenten" - 22-23 August in Amsterdam

[Dick Verkerk <verkerk@XXXXXXX.nl>]

Sehr geehrte Mathematica-Nutzer,

gern moechte ich Sie auf den Kurs "Numerische Methoden zur Bewertung
von Finanzinstrumenten" hinweisen. Der Kurs (in englisch) findet in
Amsterdam am 22 und 23 August statt.

Mehr Information ueber denn Kurs finden Sie im Anschluss an meinen
Namen.

Mit freundlichem Gruss,
Dick Verkerk
Direktor CANdiensten


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NUMERISCHE METHODEN ZUR BEWERTUNG VON FINANZINSTRUMENTEN
- Implementierung, Anwendung und Analyse mit Mathematica


Amsterdam
22-23 August


Inhalt:

Die Bedeutung numerischer Methoden fur die Bewerung von Finanz-
instrumenten nimmt standig zu. In der Schulung werden die wichtigsten
Methoden vorgestellt, implementiert und analysiert. Fur die
Implementierung wird die umfangreiche Funktionalitat von Mathematica
eingsetzt. Die graphischen und statistischen Analysemoglichkeiten
erlauben es, die vorgestellten Methoden intensiv zu untersuchen. Das
in der Schulung vermittelte Wissen kann anschlie?end verwendet werden,
um numerische Methoden in klassischen Umgebungen wie C++, Java oder
Fortran 90 umzusetzen.


Zielgruppe:

- Entwickler von Finanzprodukten
- Mitarbeiter von Banken aus dem Bereich Risiko-Management und
  Risiko-Controlling
- Mitarbeiter aus dem IT-Bereich


Vorlaufige Agenda:

1. Tag
 9.00-10.00  Modellierung mit Mathematica
             - Wiederholung der wichtigsten Mathematica-Konstrukte
10.00-12.00  Monte Carlo Methoden (I)
             - Anwendungsbeispiel: Bewertung einer europaischen
               Putoption
             - Anwendung varianzreduzierender Techniken
             - Berechnung von Delta und Gamma
12.00-13.00  Monte Carlo Methoden (II)
             - Einsatz von Quasi-Monte-Carlo-Methoden
             - Anwendungsbeispiel: Bewertung einer Lookback-Option
14.00-15.00  Monte Carlo Methoden (III)
             - Modellierung von Sprungprozessen
             - Anwendungsbeispiel: Bewertung einer Kreditoption
15.00-17.00  Monte Carlo Methoden (IV)
             - Modellierung mehrdimensionaler Prozesse
             - Anwendungsbeispiel: Bewertung von Basketoptionen

2. Tag
 9.00-11.00 Baumbewertungsverfahren (I)
            - Implementierung und Analyse des Cox/Ross/Rubinstein-Baums
            - Vergleich mit alternativen Baumen
            - Anwendung von varianzreduzierenden Techniken
11.00-13.00 Baumbewertungsverfahren (II)
            - Implementierung und Analyse von Hull-White-Baumen
            - Anwendungsbeispiel: Bewertung von Swaptions
14.00-15.00 Finite Differenzenverfahren
            - Implementierung und Analyse
            - Anwendungsbeispiel
15.00-17.00 Explizite Differenzenverfahren
            - Implementierung und Analyse
            - Anwendungsbeispiel


Schulungsbegleitende Unterlagen:

Alle Teilnehmer erhalten eine CD-Rom mit allen in der Schulung
eingesetzten Notebooks, sowie umfangreiche gedruckte
Schulungsunterlagen.


Voraussetzungen:

Mathematica-Kenntnisse werden vorausgesetzt. Grundkenntnisse in der
mathematischen Modellierung von Finanzthemen sollten vorhanden sein.
Fur Interessenten ohne Mathematica-Kenntnisse bietet CANdiensten
am 21.08.2001 eine Grundlagenschulung an.


Teilnahmegebuhr:

Die Gebuhr fur das zweitagige Seminar Numerische Methoden zur
Bewertung von Finanzinstrumenten betragt EUR 1.200 pro Person zzgl.
gesetzlicher MwSt.


Anmeldung:

Per Email, Fax oder Post.

CANdiensten
Nieuwpoortkade 25
1055 RX  Amsterdam
Die Niederlande
T +31 (0)20 5608400
F +31 (0)20 5608448
E course@XXXXXXX.nl


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Anmeldeformular Numerische Methoden zur Bewertung von Finanzinstrumenten

[ ]  Hiermit melde ich mich fuer den Kurs Numerische Methoden zur
     Bewertung von Finanzinstrumenten am 22-23 August an.

[ ]  Leider bin ich verhindert, informieren Sie mich aber bitte
     ueber Ihre Mathematica Kurse.


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Special Events
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June 21-22       Environmental Statistics with S-PLUS
                 dr. Steven P. Millard, ProbStatInfo
September 3-4    Mixed Effects Models with S-PLUS
                 dr. Jose Pinheiro, Bell Labs
October 15-16    Numerical Methods for Pricing Financial Derivatives
                 dr. Thomas Weber, Weber & Partner Financial Technology

Courses
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July
   3  General Introduction to S-PLUS
   4  Introduction to the S-Language
  11  Introduction to Mathematica
  18-19 Mathematica Intermediate course

http://www.candiensten.nl/english/cursussen/home.asp


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Dick Verkerk, managing director
CANdiensten, Nieuwpoortkade 23-25, NL-1055 RX Amsterdam
tel: +31 20 5608410 fax: +31 20 5608448 verkerk@XXXXXXX.nl
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